nieuws

DNB waarschuwt banken voor extra kapitaalseisen

Financiële planning

Nederlandse banken moeten rekening houden met een aanscherping van de internationale kapitaalsvereisten voor hypotheken. Voorstellen van het Bazelse Comité om door standaardisatie kapitaalsvereisten meer vergelijkbaar te maken kunnen relatief stevig ingrijpen in Nederland door de hoge ‘loan-to-value ratio’s’ (ltv’s) van de Nederlandse hypotheekmarkt. Dit stelt toezichthouder DNB in een speciaal bulletin. DNB waarschuwt dat de impact “aanzienlijk” kan zijn.

DNB waarschuwt banken voor extra kapitaalseisen

De banken kunnen hier volgens de toezichthouder alvast op inspelen door hun kapitaalbuffers verder te verhogen.  Ondertussen wordt in het Bazels Comité voor het bankentoezicht ingezet op een benadering die recht doet aan het risicoprofiel van de Nederlandse hypotheekportefeuilles.

Interne modellen
Banken mogen interne modellen gebruiken voor de bepaling van het vereiste kapitaal, mits zij voldoen aan de voorwaarden van de toezichthouders. Een belangrijk voordeel van de interne modellen benadering is dat de kapitaalseisen hoger zijn naarmate het risicoprofiel van de instelling hoger is (‘risicosensitiviteit’). Het alternatief voor de bepaling van het vereiste kapitaal is de standaardbenadering; een eenvoudigere, maar minder risicosensitieve, manier voor de bepaling van de risicowegingen.

Herziening
Het Bazelse Comité werkt op dit moment aan herzieningen van de standaardbenadering. Het doel daarbij is om de standaardbenadering meer risicosensitief te maken en gebruik van externe ratings te verminderen. Daarnaast werkt het Bazels Comité op dit moment aan voorstellen die een antwoord moeten vormen op het gebrek aan vertrouwen in het gebruik van interne modellen door de banken. Belangrijke elementen hierin zijn verdere harmonisatie van interne modellen en meer transparantie over de uitkomsten van deze modellen.

Voorstel
Naast directe verbeteringen van de interne modellen benadering is er een voorstel om de kapitaalsvereisten van banken die gebruik maken van de interne modellen benadering meer vergelijkbaar te maken.

Impact
De omvang van de impact van de verschillende voorstellen is nog niet duidelijk omdat de Bazelse voorstellen nog verder moeten worden afgerond. Maar de voorgestelde risicogewichten onder de herziene standaardbenadering in combinatie met de voorgestelde vloer zou de kapitaalsvereisten voor Nederlandse banken aanzienlijk kunnen verhogen. Voor Nederlandse banken kan de impact aanzienlijk zijn, omdat de interne modellen benadering over het algemeen leidt tot lagere risicowegingen dan de standaardbenadering. Dit verschil is in het bijzonder groot voor Nederlandse hypotheekportefeuilles, doordat risicogewichten op basis van interne modellen relatief laag zijn vanwege beperkte kredietverliezen op Nederlandse hypotheekportefeuilles, terwijl de risicogewichten op basis van de standaardbenadering relatief hoog worden doordat deze in sterke mate afhankelijk worden van de ‘loan-to-value’ van hypotheken. De loan-to-value’s, de verhouding tussen de verstrekte hypotheek en de waarde van het onderpand, onder Nederlandse hypotheken zijn namelijk relatief hoog.

Het is belangrijk om te komen tot kapitaalsvereisten die aansluiten bij de hoogte van de risico’s in de portefeuilles waarop zij van toepassing zijn. De Nederlandsche Bank zet in het Bazels Comité voor het bankentoezicht in op een benadering die recht doet aan het risicoprofiel van de Nederlandse hypotheekportefeuilles.

 

 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.