nieuws

De Wit: bij voorspellen meer gezond verstand laten werken

Archief

Wij aanbidden wiskunde en techniek. Ons gezond verstand en ons gevoel zijn duidelijk op de achtergrond geraakt. Het wordt tijd dat wij ons denken bijstellen.

Dit betoogde prof. G.W. de Wit, hoogleraar verzekeringseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam tijdens zijn afscheidscollege eind september. Hij sprak zijn uitgebreide rede over ‘voorspellen’ uit in verkorte vorm.
Noch met wiskundige wetenschappelijke methoden noch met onwetenschappelijke methoden valt werkelijk iets te zeggen over de toekomst, aldus De Wit. Echt voorspellen is niet mogelijk. Ook de wetenschap is van voorspellen afgestapt en overgegaan op scenario’s en verkenningen.
Verzekeringsbedrijf
De Wit vertaalt zijn algemene visie naar het verzekeringsbedrijf.
Verzekeren heeft volgens hem heel lang vastgezeten in het determinisme (leer van wetmatigheden). De start van de eerste sterftetafels ligt net iets vóór de tijd van Newton (1642-1707), maar is toch naar alle waarschijnlijkheid al een kind van zijn tijd. Het toepassen van stochastiek (methode van onderzoek op basis van waarschijnlijkheden) komt eerst in deze eeuw, voornamelijk door de schadeverzekering, maar vindt sinds kort ook zijn weg in de levensverzekering, aldus De Wit.
“Toepassing van de stochastiek in de praktijk blijft moeilijk. Toch bemerkt men onder verzekerden dat men, als dat zo uitkomt, enige afstand neemt van het determinisme. Een voorbeeld is de scherpe scheiding van gebieden. Terecht vraagt men zich af waarom de premies zo veel verschillen terwijl men zo vlak bij elkaar woont. Het is hier de fuzzy set theorie die zijn intrede in het actuariaat heeft gedaan. Hetzelfde zien wij reeds langer bij de aanvaarding van risico’s. Hiermee betreedt de verzekeraar diffuse terreinen: scherpe scheidingen worden nu minder duidelijk.”
Verzekeren is alleen mogelijk als er een redelijke schatting van de schadelast in de toekomst mogelijk is. Er zijn twee principes: òf we hebben voldoende aantal van (redelijk) dezelfde risico’s (wet van de grote getallen) òf we kunnen het risico in voldoende kleine delen splitsen, zodat iedere verzekeraar slechts een beperkt risico loopt, betoogt de hoogleraar.
Schade-ervaring
“Veel meer dan de schade-ervaring uit het verleden staat ons vaak niet ter beschikking. Een doortrekking van dat verleden is dan de enige mogelijkheid”.
Aan dat doortrekken van het verleden kleven bezwaren. Hoe langer daarbij de duur van de prognose moet zijn, des te moeilijker zal de schatting zijn. “Toch heeft wellicht geen bedrijfstak zo veel belang bij prognoses”.
Daarom bestaan ook in de verzekeringswereld uiteraard prognoses. “De oudste, en niet de minst onbelangrijke, is die betreffende de toekomstige ontwikkeling van de sterfte. Toch moeten we constateren dat het nog nimmer gelukt is een echt goede voorspelling op dit gebied te maken.”
Is voorspellen voor de ‘gewone’ risico’s al moeilijk, speciale aandacht vragen de calamiteiten; de catastrofes. Soms zijn deze in de bestaande dekkingen begrepen (en dat kan voor de verzekeraar grote gevaren in zich bergen) soms ook niet. Bij deze catastrofes moeten we niet alleen denken aan onder meer natuurrampen, epidemieën en milieurampen, maar ook aan bijvoorbeeld de verlenging van het leven en aan de enorme schadeclaims die voortvloeien uit aansprakelijkheidsverzekeringen in de V.S.. “Juist omdat deze claims betrekking hebben op het verleden en dus in de bestaande dekkingen zijn begrepen, kunnen ze een ruïneus effect hebben.”
Ook al zijn calamiteiten niet of nauwelijks te verzekeren, toch is er vaak een druk vanuit de samenleving om ze toch te verzekeren, desnoods gedeeltelijk, stelt De Wit vast. “Wordt de gedachte van een soort ‘pot’, een pool, aangedragen, dan moet men zich te allen tijde realiseren dat datgene wat zich in de pot bevindt, altijd veel te weinig zal zijn om werkelijk catastrofeclaims uit te betalen”, waarschuwt hij.
Het is nog nooit gelukt om de toekomstige ontwikkeling van sterfte goed in te schatten, aldus De Wit.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.