nieuws

Computer houdt toezicht op schadeverzekeraars

Archief

Een ‘zelfdenkend’ computersysteem moet de Verzekeringskamer gaan helpen bij het toezicht op verzekeraars. Bert Kramer, student aan de Rijksuniversiteit Groningen, ontwierp het systeem en schreef er een proefschrift over in het kader van zijn studie bedrijfskunde.

Terwijl de Verzekeringskamer naar aanleiding van het parlementair onderzoek naar de ondergang van Vie d’Or zelf al een lange lijst met redenen gaf waarom het toezicht in dit specifieke geval had gefaald, voegt de Groningse student in zijn onderzoek daar een nieuwe aan toe: tijdgebrek. Het gebrek aan tijd is volgens onderzoeker Kramer een van de belangrijkste problemen waar de Verzekeringskamer bij de uitoefening van haar taken mee kampt.
Omdat de werknemers van de toezichthouder een groot deel van hun tijd besteden aan de analyse van de jaar-rapportages van verzekeraars, blijft er volgens Kramer maar weinig ruimte over voor de zeer tijdrovende uitgebreide onderzoeken bij de maatschappij ter plekke. Deze onderzoeken vinden daarom slechts op incidentele basis plaats. Een methode om de analyse van de jaar-rapportages te versnellen, zou zeer welkom zijn, aangezien tijdens de bezoeken aan de maatschappijen aanvullende relevante informatie beschikbaar kan komen welke anders onbekend zou blijven.
Neuraal netwerk
De Goningse student is van mening dat de inzet van een zogenoemd early warning systeem tijdwinst biedt. Hij ontwierp daarom een computerprogramma waarmee vroegtijdig gesignaleerd kan worden of een (schade)verzekeringsmaatschappij in de financiële problemen dreigt te komen. Daarmee brengt hij de Verzekeringskamer overigens niet op een nieuw idee, omdat ze daar al geruime tijd werken met dergelijke systemen. Wel nieuw is het gebruik van neurale netwerken en een kennissysteem, waarmee het computerprogramma een stuk ‘slimmer’ wordt. Deze technologie is te vergelijken met die van schaakprogramma’s waarvoor zelfs grootmeesters door de knieën gaan. Dankzij het neurale netwerk kan het systeem o.m. patronen herkennen en leren van eerdere ervaringen. Het kennissysteem bevat simpelweg een belangrijk deel van de kennis die bij de werknemers van de Verzekeringskamer aanwezig is.
Het early warning systeem moest volgens Kramer aan de volgende eisen voldoen:
het systeem moet in staat zijn tot het identificeren van verzekeraars die een overmatig risico lopen;het systeem dient gebruik te maken van de kennis en expertise die op dit gebied bij de Verzekeringskamer aanwezig is;het systeem dient gebruik te maken van relevante statistische classificatietechnieken;het systeem dient te passen in het beoordelingsproces bij de Verzekeringskamer.Het uiteindelijke ontwerp, dat de naam NEWS (Non-life Early Warning System) meekreeg, voldeed goed in de praktijktest. Van alle verzekeraars werd 94% goed geclassificeerd: 96% van de lage risicogroep, 98% van de hoge risicogroep en 75% van de modale risicogroep. In het onderzoek wordt overigens niet aangeven welke verzekeraars tot welke risicogroep behoren.
Als het aan bestuurder T. Kool van de Verzekeringskamer ligt, zal het proefschrift van Kramer niet in een bureaulade verdwijnen. “De early warning systemen die nu al bij ons in gebruik zijn, zullen steeds verfijnder worden. Het onderzoek van Bert Kramer zal er mede toe leiden dat we onze beslissingen in de toekomst beter kunnen onderbouwen”.
Stellingen
Bij het proefschrift over het computermodel ter verbetering van het toezicht op verzekeringsmaatschappijen publiceerde Bert Kramer een aantal stellingen. Hier volgen er enkele:
In het kader van een onderzoek naar de redenen waarom verzekeraars failliet gaan, zouden er regelmatig daadwerkelijk faillissementen moeten plaatsvinden;Early warning systemen moeten niet alleen faillissementen of insolventies voorspellen, maar ook omstandigheden identificeren welke zouden kunnen leiden tot een faillissement of insolventie.Bert Kramer (tel: 010-265.23.19) zal op donderdag 12 september o.m. deze stellingen en zijn proefschrift verdedigen in de aula van het academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.