nieuws

Pelsser hoogleraar ‘marktconform waarderen verzekeringscontracten’

Archief

Prof. dr. Antoon Pelsser (38) is per 1 september benoemd tot hoogleraar Marktconforme waardering van verzekeringscontracten aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe leerstoel.

Vanwege internationale ontwikkelingen op het gebied van toezicht en verslaglegging staat het marktconform waarderen van verzekerings- en pensioencontracten momenteel sterk in de belangstelling. De Europese Unie is bezig het Europees toezichtmodel voor verzekeraars en pensioenfondsen te herzien (Solvency II) en in te richten op marktconforme grondslagen. De consultaties voor fase II van IFRS (de nieuwe internationale boekhoudstandaarden) wijzen ook in de richting dat marktconform waarderen van verzekeringscontracten steeds meer de norm wordt.
Klassieke aanpak achterhaald
Als hoogleraar op de nieuwe leerstoel Marktconforme waardering van verzekeringscontracten haakt Pelsser op wetenschappelijk gebied aan bij deze ontwikkelingen. In zijn onderzoek zal de vraag centraal staan hoe verzekeraars en pensioenfondsen de marktwaarde van hun toekomstige verplichtingen moeten inschatten. Tot nu toe gebeurde dit veelal volgens klassieke actuariële modellen. Ontwikkelingen als dalende aandelenmarkten, lage rentestanden en een stijgende levensverwachting hebben aangetoond dat deze klassieke aanpak tekort kan schieten en roept om nieuwe kennis over risicomanagement voor verzekeraars en pensioenfondsen.
ING Groep
Pelsser is nu werkzaam binnen de afdeling Corporate Insurance Risk Management van de ING Groep. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van modellen voor het waarderen van verzekeringscontracten en het ontwikkelen van interne richtlijnen voor het risicomanagement van de verzekeringsdochters van ING Groep wereldwijd.
Van 2001 tot dit jaar was hij tevens deeltijdhoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zijn onderzoek zich richtte op het waarderen van optiecontracten. Pelsser publiceerde in vooraanstaande internationale tijdschriften op de gebieden van mathematical finance en actuariaat. Hij is tevens auteur van een boek over het waarderen van rentederivaten.
Beurs van Netspar
Pelsser ziet veel heil in een vruchtbare samenwerking tussen actuariaat en financieel economen, en ook in een kruisbestuiving tussen theorie en praktijk. Het belang van het onderzoeksterrein wordt verder onderstreept doordat Netspar (Network for Study on Pensions, Aging and Retirement) een onderzoeksbeurs van _ 1 mln heeft toegekend aan zijn onderzoek.

Reageer op dit artikel